Analyse du risque de crédit (HORS COLLECTION) (French - download pdf or read online

By Cécile Kharoubi,Philippe Thomas

Le marché du crédit est l’un des premiers marchés financiers mondiaux, bien plus very important que le marché des activities. Il comprend l’ensemble des crédits directs (consentis par les banques et les investisseurs, les marchés obligataires classiques) et les expositions au risque de contrepartie générées par les transactions sur les produits dérivés.

Le risque de crédit est le risque de perte sur une créance ou celui d’un débiteur (une entreprise défaillante par exemple) qui n’honore pas sa dette à échéance. Il dépend de trois paramètres : le montant de los angeles créance, los angeles probabilité de défaut et l. a. half de non-recouvrement de los angeles créance en cas de défaut.
Les réglementations prudentielles imposent aux acteurs de marché des contraintes strictes dans le pilotage de leurs risques et l’allocation des fonds propres. Ainsi, l’évaluation du risque de crédit est-elle une problématique centrale des associations financières et des investisseurs sur le marché de l. a. dette qui doivent analyser le risque individuel de chacun de leurs consumers et le risque worldwide de leur portefeuille de crédits.

Cette deuxième édition suggest une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des suggestions d’analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il discover leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L’étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes…

Le livre est organisé en five chapitres. Le most excellent aborde l. a. suggestion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième reveal les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, concerns de los angeles finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des suggestions de gestion du risque de crédit utilisées par les associations financières.

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